Je t'avoue ne jamais avoir essayé, mais j'ai deux pistes :
Soit tu dois accéder au menu de sélection de niveau :
À l'écran de titre, sélectionne Options. Mets en surbrillance Sound Test, puis joue les sons suivants: 19, 65, 09 et 17.
Tu devrais entendre une sonnerie de collecte pour le code. Ensuite, revient à l'écran titre en appuyant sur START. Mets en surbrillance 1-Player, maintiens le bouton A et appuie sur START. Tu arriveras alors au menu de sélection des niveaux.
Si tu trouves Wood, Mystic Cave, Death Egg etc., il te suffira de les choisir et de démarrer avec START. Si ce n'est pas le cas, alors le Lock-on avec Sonic & Knuckles est obligatoire.
Le Lock-on activé, il faut appuyer sur Haut, Haut, Haut, Bas, Bas, Bas, Gauche, Droite, Gauche, Droite (soit ^ ^ ^ v v v < > < >) à l'écran titre, puis sélectionner 1-Player, maintenir A et appuyer sur Start. Tu devrais arriver sur le menu de sélection des niveaux.
Si ça ne marche pas non plus (je rappelle que je n'ai pas essayé), je ne peux rien faire pour toi.
Source des astuces : http://www.gamefaqs.com/genesis/563343-sonic-the-hedgehog-2/cheats